本日、日経は前日比−0.3%、(年率−14.15%)、個人PFは、前日比−0.94%(年率−8.25%)となりました。
全体相場は上下に大きく振ってきました。PFでは、ショート銘柄が上昇して、ロング銘柄が下落するアンワインドによる影響を受けるような動きとなり、日経に劣後する形となりました。
売買は、75日移動平均線まで下落してきた高千穂交易を買い増し、下に抜けてきているASTIを一部売却、50日移動平均線まで上昇してきた、三菱UFJを売り増ししました。その結果ネットロングは0.35となり、過去最低のポジション比率となっています。高千穂交易については、明確にこのラインを割ってくるようなら、一旦ポジションを縮小、ASTIに関しては、下落するようなら、値崩れを起こさない範囲で少しずつ減らしていきたいと思います。三菱UFJのショートは今日の高値を超えてくるようなら、上昇に転換したようにも見えるので、一旦逃げようと思います。
1月28日にロング・ショートを組んでネットロング0.5程で、その時点でのパフォーマンス差が、日経−7.2%、PF−6.18%、現状の日経が−14.15%、PFが−8.25%なので、日経−6.95%、PF−2.07なので、ショートを抜いたときの個別株単体で見ると4.88%のギャップがあり(−6.95%>−2.07%)個別株+売買の優位性はあるのではないかと考えています。
因みにショートを決済したときの年率は−4.6%です。
現状下落に伴ってポジションを縮小していますが、縮小が中途半端で食らう場合があります。割ってきたものに対しては、PFの10%以下にして様子を見る癖を付けたいです。また、トレンドフォローで損小利大を意識しておこなっているのでっすが、板の薄い銘柄だとなかなか難しいように感じます。自分の戦略をスタイルを改善しつつ、より、戦術として一貫性の有る方法に進化させていきたいです。とにかく底当てをしようとするのではなく、トレンドフォローに努めたいです。
月間の日経との差は−0.78%です。
日経騰落レシオ83.82、日経平均PERは11.94、PBRは1.10倍、益回りは8.38%です。空売り比率は48.3、信用評価率は-13倍です。恐怖指数35.13%となりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP18.06% 売り46.00% 買い81.94%(ネットロング0.35倍)
個人PF(7銘柄)
1814大末建設
2676高千穂交易
5480日本冶金工業
5901東洋製罐
6363酉島製作所
6899ASTI
8091ニチモウ
信用ショート
1545NFNASDAQ
8306三菱UFJ
9983ファーストリテイリング
優待口座(13銘柄)
1384ホクリョウ
2681ゲオHD
2685アダストリア
3197すかいらーく
3548バロックジャパン
3558ロコンド
5449大阪製鉄
8173上新電機
8356十六銀行
9857英和
9029ヒガシ21
9831ヤマダ電機
9882イエローハット
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